Man müsste wissen, was du alles gemacht hast.
Du hast also folgende Meldung erhalten?
Age of Empires 3 wurde für alle Benutzer bzw. den aktuellen Benutzer nicht installiert. Melden Sie sich mit dem richtigen Konto an. Setup wird beendet.
Und daraufhin den folgenden Ordner erstellt?
C:\Benutzer\All Users\Start Menu\Programme\Microsoft Games\Age of Empires III
Dann installiere AoE noch mal neu.
Sonst machst du wohl irgendwas falsch(z.B. falschen Pfad erwischt, Schreibfehler) oder irgendwas stimmt mit deinem PC nicht.