Damit ein Programm das bieten kann, muss Windows die Informationen zur Herkunft speichern. Mir ist nicht bekannt, dass es das tut.
Alternative: Das Programm muss selbst die Downloads überwachen. Die Browser machen das zumindest für eine Zeit lang. Beim Firefox kannst du auf den nach unten gerichteten Pfeil in der Symbolliste klicken und dann ganz unten auf "Alle Downloads anzeigen" oder einfach STRG+J drücken. Hier kann man dann sehen, wo die letzten Downloads heruntergeladen wurden.
Die Tastenkombi funktioniert auch in Chrome.
Gruß Flupo