Wie in A1 bereits gesagt, muß das Script die korrekten Rechte haben (also für den Webserver-User ausführbar sein).
Falls der Webserver Apache ist und der suEXEC-Wrapper aktiv ist, darf sich das Script außerdem nur in bestimmten Verzeichnissen befinden (i.d.R. innerhalb des DocumentRoot des Users, dem das Script gehört). Eventuell ist der Aufruf von CGI-Scripts auch in der Apache-Konfiguration auf bestimmte Verzeichnisse (typischerweise z.B. "cgi-bin" beschränkt).
Wichtig ist auch, daß das Script keine Windows-Zeilenschaltungen enthält und der keine BOM an den Anfang der Datei schreibt. Am besten einen Editor verwenden, wo man das explizit einstellen kann, z.B. Notepad++ oder PSPad